Una consola de comandos de GNU+Linux espera.... comandos, acciones, verbo.

entonces, una consola espera que le digas qué comando ejecutar

y vos le estás dando un sustantivo

la consola está allí preguntándote ¿qué hago?

y vos le decís: pizza

pero no le dijiste: cociná pizza

si no le decís cociná pizza, la consola no sabe cómo hacer pizza.

O sea, en este caso, la pizza es /etc/dpkg/dpkg.cfg

hay que cocinar /etc/dpkg/dpkg.cfg

y para cocinarlo hay que decirle que haga algo con /etc/dpkg/dpkg.cfg